Pirmąjį geležinkelį Kretingoje 1915 m. nutiesė I pasaulinio karo metu Lietuvą okupavę vokiečiai, 1892 m. nutiestą Klaipėdos–Bajorų geležinkelio ruožą pratęsę iki Priekulės miestelio Latvijoje.
Naujasis geležinkelis sujungė Vokietijos Karaliaučiaus–Klaipėdos ir Rusijos Liepojos–Romnų geležinkelius. Šį geležinkelį vokiečiai naudojo savo kariniams ir ekonominiams tikslams.
Juo buvo į Rytų frontą vežama kariuomenė, šaudmenys, ginklai ir amunicija, kai iš okupuotų kraštų į Vokietiją keliavo mediena, žaliavos, prisiplėštas turtas, karo belaisviai ir priverstiniams darbams vežami okupuotų kraštų žmonės.
Atkūrus Lietuvos valstybę pirmasis lietuviškas traukinys į Kretingą iš Kauno atvyko 1920 m. vasario 3 d. 17 val. 30 min.
KGS iki 1923 m. buvo paskutinė pasienio su Klaipėdos kraštu stotis. Į ją 1923 m. sausio mėnesį per Latvijos teritoriją atvyko Klaipėdos išvaduotojai, o vėliau, gerėjant Lietuvos ekonominei padėčiai, ji kasmet sulaukdavo vis daugiau prie Baltijos jūros, į Palangą, atvykstančių poilsiautojų.
Po Klaipėdos krašto atgavimo 1923 m. sausio mėnesį per Kretingą einantis geležinkelis tapo svarbia susisiekimo arterija, kuria naudojosi ne tik gyventojai, bet ir į Klaipėdos uostą ir iš jo gabenantieji pramonės ir žemės ūkio produkciją, žaliavas ir pan.
Kadangi geležinkelis tarp Klaipėdos ir Kauno ėjo per Latvijos teritoriją ir Mažeikius, 1924 m. nuspręsta, nutiesus trūkstamą Kužių (Šiaulių)–Telšių–Kretingos liniją, apie 60 km sutrumpinti atstumą tarp Kauno ir Klaipėdos, taip gaunant svarią ekonominę naudą, pagerinant susisiekimą tarp pajūrio ir likusios Lietuvos, nes dėl didesnio atstumo iki Klaipėdos dalis Lietuvos eksporto buvo išvežama per Liepojos ir Karaliaučiaus uostus.
Tarpukariu Lietuvos geležinkelio valdyba rūpinosi ne tik naujų geležinkelio linijų tiesimo darbais, bet ir naujų geležinkelio stočių statyba, kas reprezentavo naujai atsikūrusios valstybės gyvenimą ir jos ekonominę pažangą.
Geležinkeliai buvo valstybės prioritetinė sritis, nuo kurios priklausė jos ekonominė gerovė, todėl geležinkelių atstatymui ir jų plėtrai buvo skiriamos nemažos lėšos, o keleivių stotys pasižymėjo išskirtine architektūra, kas prisidėjo ir prie Lietuvos, kaip sėkmingos valstybės, įvaizdžio.
Lietuvos geležinkelio valdyba stočių projektavimo darbams XX a. 3-ojo dešimtmečio pradžioje pasitelkė žinomą Lietuvos architektą Edmundą Alfonsą Fryką (1876–1944), kuris čia dirbdamas suprojektavo Marijampolės, Rokiškio, Tauragės, Vilkaviškio ir Kretingos geležinkelio stotis.
E. A. Frykas gimė 1876 m. kovo 10 d. Kaune, žinomo architekto inžinieriaus Edmundo Emilijono Fryko (1840–1920) šeimoje.
Sekdamas savo tėvo pėdomis mokėsi Peterburgo civiliniame inžineriniame institute, kurį baigęs nuo 1902 m. dirbo Kaukaze ir Kryme, kur projektavo pajūrio vilas.
Pasibaigus I pasauliniam karui apie 1920 m. su šeima grįžo į Kauną, įsikūrė tėvų namuose. Iš savo tėvo paveldėjęs gabumus architektūrai ilgainiui E. A. Frykas tapo vienu ryškiausiu Kauno tarpukario architektu, kurio išlikusiu palikimu galime gėrėtis ir šiandien: studentų korporacijos „Neo Lithuania“ rūmai, Teisingumo ministerijos rūmai, kur dabar įsikūrusi Kauno valstybinė filharmonija, Lenkų banko namai, Kauno ugniagesių rūmai ir kt. Projektuodamas Kretingos geležinkelio stotį vietoje dar I pasaulinio karo metu statytų barakų, E. A. Frykas nusprendė, kad ji turi reprezentuoti Lietuvos pajūrį, todėl neatsitiktinai pasirinko ne tik Palangos vilų statyboje plačiai naudotą medį, bet ir jose naudotus architektūrinius elementus, kas KGS padarė išskirtine, kai kitos jo projektuotos geležinkelio stotys buvo mūrinės.
Jo sumanymu, į pajūrį atvykęs ir Kretingoje iš traukinio išlipęs poilsiautojas jau čia turėjo pajusti pajūrio dvasią, pasijausdamas beveik kaip Palangoje, nors nuo jos skyrė dar 12 km.
1925 m. vasario mėnesį keliuose Lietuvos laikraščiuose buvo išspausdinti skelbimai apie kovo 6 d. Geležinkelių valdyboje Kaune įvyksiančias varžytines dėl teisės tapti KGS statybos rangovais su keliomis svarbiausiomis sąlygomis: pirma – darbų vertė be medžiagų – apie 27 tūkst. Lt; antra – gerai ir laiku atliktų darbų užtikrinimui rangovas privalo pateikti 10 proc. darbų vertės užstatą grynais pinigais arba Lietuvos banko garantiją; trečia – darbai turi būti užbaigti iki 1925 m. birželio 15 d.
Konkursą laimėjusi Kaune 1923 m. registruota statybos bendrovė „Mūras“, kurios savininkas buvo Romanas Polovinskas (1894–1966), 1923 metais Klaipėdos išvadavimui vadovavusio Jono Polovinsko-Budrio (1889–1964) brolis, nieko nelaukdama ėmėsi darbo, nes statybos sutarties terminai skatino skubėti, nors eiliniams statybininkams buvo mokama palyginti nedaug – po 50 centų už valandą, kai darbo diena trukdavo iki 10 val. per dieną.
Statybos darbus prižiūrėjo geležinkelio valdyboje dirbęs inžinierius Aukštikalnis. Nors KGS statyba kiek užsitęsė, ją pavyko užbaigti tų pačių metų rugpjūčio mėnesį, kai šie beveik prieš 100 metų vykusios statybos terminai dabarties kretingiškiams, kur visuomeniniai pastatai statomi dešimtmečiais, sunkiai suvokiami.
Centrinė pastatyto pastato dalis aukštesnė už jo šonines dalis, ją išryškino neaukštas, pajūrio viloms būdingas bokštelis su stiebu vėliavai iškelti.
Jo dekore dominavo platus banguotas karnizas. Keleivių laukiamojoje salėje nuo bėgių pusės buvo įrengtas segmentuotas vitrininis langas, per kurį jie galėjo stebėti atvykstančius ir išvykstančius traukinius, čia veikė ir bufetas.
Šoninės pastato dalys žemesnės nei centrinės, pietinėje ilgesnėje jos dalyje įrengta dengta platforma keleiviams, besibaigianti neaukštu bokšteliu. Už jos vėliau buvo suformuotas skveras su apvalia klomba gėlėms, dekoratyviniais krūmais, takais pėstiesiems ir suoleliais, kur belaukiantys traukinio, esant geram orui, galėjo puikiai praleisti laiką.
1926 m. gegužės mėnesį nutiesus geležinkelio liniją nuo Kužių iki Telšių, jos statyba sustojo, ir tik 1930 m. buvo pradėta trūkstamos linijos Telšiai–Kretinga statyba.
Ta proga iš Kauno į KGS atvyko specialus traukinys su gausia valstybine delegacija, kurios sudėtyje buvo ne tik šalies prezidentas Antanas Smetona, susisiekimo ministras Vytautas Vileišis, bet ir kiti valstybės pareigūnai, kariškiai, kultūrininkai ir dvasininkai.
Po mitingo svečiams ir iškiliems kretingiškiams stoties dengtoje platformoje buvo suruošti iškilmingi pietūs, kurių nuotrauką savo archyve išsaugojo juose dalyvavęs Kretingos gyventojas žymus Lietuvos miškininkas Marijonas Daujotas (1891–1975).
1932 m. spalio 29 d. Kretingoje įvykusi iškilminga naujojo geležinkelio atidarymo šventė tapo visai Lietuvai neeiliniu įvykiu. Specialiu traukiniu naujuoju geležinkeliu iš Kauno per Telšius, Plungę į Kretingą atvykę ir visur pakelyje šiltai sutikti šalies prezidentas A. Smetona, ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, susisiekimo ministras V. Vileišis, kretingiškis generolas Vladas Nagevičius ir kiti garbūs svečiai savo kalbose akcentavo šio įvykio svarbą Lietuvai, jos gerovei ir kvietė šalies verslą bei gyventojus plačiai juo naudotis.
Po iškilmingo atidarymo svečiams buvo surengtas priėmimas ką tik pastatytuose Pranciškonų gimnazijos rūmuose, apie ką byloja Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune saugoma nuotrauka.
KGS, kuriai būdingi pajūrio kurorto architektūros bruožai, džiuginusi žmones savo naujumu ir erdvėmis, buvo paskutinė tarpukariu pastatyta išskirtinės architektūros geležinkelio stotis Lietuvoje, nes vėliau statomoms stotims, taupant valstybės lėšas, buvo naudojami pigesni tipiniai projektai.
Ji garsėjo ir savo bufeto sale, apie kurią 1925 m. rudenį laikraštyje „Klaipėdos žinios“ žinutės autorius, pasirašęs slapyvardžiu Alkanas, rašė: „...čia pamačius bufeto salės įrengimą galima pasakyti, kad Kretingos stočiai buvo laimė susilaukti tokio ekonomo, kaip P. Gaidonis, kuris, turėdamas labai brangių ir puikių daiktų, taip papuošė bufeto salę, kad pačioje Vakarų Europoje sunku pamatyti tokį salės įrengimą.
O sulig viskuo dar ir skanūs valgiai bufete paruošti.“ 16 metų Kretingą puošusi ir žmones džiuginusi geležinkelio stotis iki pat pamatų sudegė pirmąją Sovietų Sąjungos-Vokietijos karo dieną – 1941 m. birželio 22 dienos ankstų rytą, stoties rajoną apšaudžius iš Bajoruose stovėjusio nacistinės Vokietijos kariuomenės šarvuoto traukinio artilerijos pabūklų.
Grupė Kretingos pranciškonų gimnazijos abiturientų, šeštadienio vakarą mokyklos užbaigimą atšventę KGS bufeto salėje, sekmadienio dieną jos vietoje išvydo tik smilkstančius nuodėgulius. Taip kartu su ja išnyko ne tik Kretingos, bet ir visos Lietuvos istorijos dalis, iki šių dienų išlikusi tik senose fotografijose, tarpukario laikraščių žinutėse ir žmonių prisiminimuose.