Kairiojo krašto gynėjas treniravosi Londono „Arsenal“ jaunimo akademijoje, o nuo 1999-ųjų pateko į pagrindinę komandą.
Tiesa, 2006 metais anglas atliko neįprastą ėjimą – perėjo į to paties miesto varžovų komandą – „Chelsea“, kuriai atstovavo iki 2014 metų.
Prasidėjus karjeros saulėlydžiui A.Cole'as žaidė „Roma“, „Los Angeles Galaxy“ ir „Derby County“ klubuose.
Klubiniuose turnyruose futbolininkas sužaidė net 697 susitikimus. Dar 107 mačus gynėjas atstovavo Anglijos rinktinę – tik trys anglai gali pasigirti sužaidę daugiau rungtynių.
Per savo karjerą A.Cole'as tris kartus laimėjo „Premier“ lygą, po kartą – UEFA Čempionų ir Europos lygas.
38-erių anglas prasitarė, kad lanko trenerių kursus ir ateityje tikisi tapti strategu.